Меню

Информация о рисках

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк), как и банковская деятельность в целом, подвержен влиянию широкого спектра рисков. Принятие рисков является неотъемлемой частью банковской деятельности, в связи с чем управлением рисками является одним из ключевых элементов корпоративного управления Банка.

Базовые принципы, цели, задачи и организационная структура системы управления рисками определены Стратегией управления рисками и капиталом, утвержденной Наблюдательным советом Банка.

Управление рисками в Банке основано на следующих принципах:

Осведомленность о риске – принятие решения о проведении любой операции производится только после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции.

Скрыть

Управление деятельностью с учетом принимаемого риска – в Банке осуществляется оценка достаточности имеющегося в распоряжении капитала, то есть капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков, путем реализации ВПОДК.

Скрыть

Вовлеченность высшего руководства – органы управления на регулярной основе получают информацию об уровне принятых рисков, достаточности капитала, фактах нарушения установленных лимитов и ограничений.

Скрыть

Принцип пропорциональности – при построении системы управления рисками Банк исходит из принципа пропорциональности между объемом и характером внутренних процедур оценки достаточности капитала и уровнем принимаемых рисков.

Скрыть

Принцип связанности со Стратегией развития – Стратегия управления рисками и капиталом базируется на основных принципах, целевых параметрах, прогнозных показателях Стратегии развития Банка.

Скрыть

Ограничение рисков – в Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень рисков.

Скрыть

Разделение функций, полномочий и ответственности – организационная структура формируется таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, функции структурных подразделений Банка распределены в соответствии с принципом «трех линий защиты» (см. ниже).

Скрыть

Совершенствование методов – методы управления рисками постоянно совершенствуются: улучшаются процедуры, технологии и информационные системы с учетом поставленных стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в международной практике.

Скрыть

Риск-культура – для целей обеспечения устойчивого и эффективного функционирования всей системы управления рисками в Банке культивируется риск- культура, т.е. работа с учетом принципов управления рисками.

Скрыть

Система оплаты труда – система оплаты труда обеспечивает соответствие размера вознаграждения сотрудников характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Скрыть

Раскрытие информации – информация по управлению рисками подлежит раскрытию для заинтересованных сторон.

Скрыть

Наиболее значимым риском, принимаемым Банком является Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Помимо кредитного риска Банк уделяет большое внимание управлению следующими видами рисков, определенными Стратегией управления рисками и капиталом:

Операционный риск

Риск ликвидности

Риск концентрации

Процентный риск

Рыночный риск

Регуляторный (комплаенс) риск

Стратегический риск

Процедуры идентификации, оценки уровня принимаемых рисков, а также мероприятия по их снижению, контролю и оценке эффективности процедур управления рисками закреплены во внутренних нормативных документах Банка.

Система управления рисками построена на принципах «трех линий защиты»:

Подразделения, непосредственно осуществляющие банковские операции.

Департамент риск-менеджмента и Служба внутреннего контроля, осуществляющие функции идентификации, оценки, мониторинга рисков и комплаенс-контроля.

Служба внутреннего аудита, осуществляющая оценку эффективности процедур управления рисками.

При органах управления Банка созданы постоянно действующие коллегиальные органы по управлению рисками:

  • Комитет по аудиту и рискам при Наблюдательном совете
  • Комиссия по рискам и контролю при Правлении Банка

Управление рисками является непрерывным процессом, интегрированным в общую систему корпоративного управления: на регулярной основе ведется мониторинг и контроль уровня принимаемых рисков, органам управления предоставляется развернутая отчетность о принимаемых рисках. Банком проводится процедура стресс-тестирования устойчивости Банка к внутренним и внешним факторам рисков. Результаты стресс-тестирования и отчетность по рискам учитывается при осуществлении банковских операций, принятии управленческих решений и планировании деятельности Банка. Информация об управлении рисками на регулярной основе раскрывается для заинтересованных сторон.

Основными инструментами контроля уровня принимаемых рисков является определение склонности к риску («риск-аппетит») и планового (целевого) уровня и структуры рисков, утверждаемых Наблюдательным советом Банка. Банковские операции осуществляются в рамках утверждаемой Правлением Банка системы лимитов как в разрезе структурных подразделений, так и в разрезе финансовых инструментов. В случае нарушения показателей склонности к риску или лимитов информация о нарушении доводится до сведения органов управления Банка, применяются корректирующие мероприятия, направленные на устранение нарушения